BestEx Research、実装ショートフォール実行アルゴリズムの設計と最適化のための適応最適フレームワークを発表

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2023 年 6 月 8 日、東部標準時間 08:00

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ポイントアンドクリックアルゴリズム開発とデータドリブンの意思決定を適応的に組み合わせて取引コストを削減

コネチカット州スタンフォード、2023 年 6 月 8 日 /PRNewswire/ -- 株式、先物、外国為替取引向けの高性能アルゴリズム実行および測定ソリューションを提供する独立系プロバイダーである BestEx Research Group LLC は、構築および分析のためのノーコード フレームワークを開始しました。実装不足 (IS) 実行アルゴリズムの最適化。 BestEx Research Adaptive Optimal (IS) フレームワークを使用すると、クライアントはカスタマイズされた実装不足アルゴリズムを作成し、実験を通じてパフォーマンスを比較して、独自の注文フローと好みに合わせて真に最適化されたカスタム設計を実現できます。

Adaptive Optimal を使用すると、バイサイドのトレーダーとセルサイドのプロバイダーは完全にカスタムの IS アルゴリズムを開発し、結果として生じる実行コストに対する設計上の決定の影響を理解できます。 このフレームワークは、取引のペースを調整するか日和見的なアプローチを優先するか、注文を完了する必要があるかどうか、市場状況に基づいた約定戦略の変更など、一般的な IS 設定を迅速にカスタマイズできることを特徴としています。 プラットフォームに組み込まれた A/B テスト ツールを使用すると、公正なパフォーマンスを比較するためにさまざまな戦略を実験することができ、パフォーマンスを最適化する方法についてのトレーダーの長年の疑問を解決できます。

さらに、Adaptive Optimal (IS) フレームワークにより、セルサイド企業は事実上あらゆる IS アルゴリズムを提供およびサポートでき、コーディングを必要とせずに個々の企業、トレーダー、注文に合わせて提供内容をカスタマイズできます。 このプラットフォームのポイント アンド クリック アルゴ開発ツールにより、セルサイド企業は、パフォーマンス向上のための実験を続けながら、BestEx Research のアルゴリズム管理システム (AMS) で既存のサービスを迅速に再作成し、顧客と提携して最適化された取引ソリューションを構築できることを意味します。

「これは私たちの業界にとって画期的なことです。過去20年間、バイサイド企業はほんの一握りの緊急度設定を備えた不透明でブラックボックスの実装不足アルゴリズムを使用してきましたが、そのような限られたアルゴリズムは、すべてのポートフォリオマネージャーにとって、すべてのポートフォリオマネージャーにとってうまく機能するわけではありません。」取引コストを真に最適化するには、注文のアルファ、マネージャーの約定リスクの好み、取引される各商品の日中流動性を注意深く検討する必要があり、アダプティブはクライアントがその目標を達成するのに役立つツールを提供します。何十年も手の届かないところにあった。」 BestEx Researchの創設者兼最高経営責任者（CEO）のHitesh Mittal氏は次のように述べています。 「既存の IS アルゴリズムが各投資マネージャーに合わせて調整されていないだけでなく、市場への影響とアルファ減衰の間のトレードオフの誤解、過度に積極的な注文完了動作、取引コストを不必要に膨張させる多くの設計上の問題に悩まされる傾向があります。長期的な逆選択はその一例です。当社の新しいアダプティブ オプティマル (IS) フレームワークはこれらの課題に対処し、クライアントごとにカスタマイズされたソリューションを作成できるようにします。」

Adaptive Optimal (IS) フレームワークを使用して開発されたアルゴリズムは、BestEx Research の受賞歴のある取引テクノロジーを活用し、マルチアセット アルゴリズム管理システム (AMS) によってサポートされており、クライアントに透明性と執行の制御を提供します。 バイサイドのトレーダーとセルサイドのプロバイダーは、取引を表示して操作し、各注文の存続期間中および過去の取引コスト分析を確認し、カスタム アルゴリズム、スマート オーダー ルーター (SOR)、および流動性追求戦略を構築できます。

BestEx Research Adaptive Optimal (IS) フレームワークの背後にある設計原則の詳細については、https://www.bestexresearch.com/insights/adaptive で製品発表全文をお読みください。

BestEx 研究アルゴリズム管理システム (AMS) の詳細については、bestexresearch.com をご覧ください。

BestEx ResearchについてBestEx Research Group LLCは、バイサイドマネージャーの取引コストを削減することを目的とした、株式、先物、FXの高度な執行アルゴリズムのプロバイダーです。 同社のクラウドベースのアルゴリズム管理システム (AMS) は、業界初のマルチアセットの独立したアルゴリズム実行プラットフォームで、同社の実行アルゴリズムを使いやすいダッシュボード、取引コスト分析、カスタマイズ、自動化と組み合わせています。 BestEx Research は、セルサイド企業に対し、コーディングを必要としないシームレスでカスタマイズ可能な取引ソリューションをクライアントに提供します。 BestEx Research の使命と製品の詳細について、または製品デモをリクエストするには、www.bestexresearch.com をご覧ください。 LinkedIn と Twitter で BestEx Research をフォローしてください。

メディア連絡先キャスリン・バーコウ[email protected]

出典 BestEx リサーチ